Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam revisão

A Estratégia do Dois Sete.

A hora de olhar para outro sistema comercial simples que pode ser encontrado no livro "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" de Larry Connors e Cesar Álvarez. Neste artigo, vamos analisar a estratégia do Double 7. Esta é uma estratégia simples que pode ser aplicada aos principais índices do mercado, como DIA, DOW e QQQ. Também pode ser aplicado aos mercados de futuros.

Tamanho da conta inicial de $ 100,000. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.

O 7 dias é otimizado?

O Regime Look-Back está otimizado?

Going Short.

O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha em uma altura de 7 dias e # 8211; vender curto. Se uma posição estiver aberta e o instrumento se fechar com uma baixa de 7 dias e # 8211; compre para cobrir.

Estratégia Dois Sete.

$ 100,000 conta de partida Risco 2% do patrimônio da conta por negociação P & amp; L não é reinvestido.

Conclusão.

Obter o livro.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Revisão de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociar swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam cobre uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação e algumas psicologias comerciais. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para grande parte da informação que é apresentada.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam principalmente usa o índice de ações S & amp; P 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (que o livro sugere legitimamente).

As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam foram escritas por Larry Connors e são publicadas pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira.

Sobre o autor.

Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, é autor de livros comerciais. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (ao invés de análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema comercial (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (em oposição a um comerciante discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site do Trading Markets.

Primeira parte - Introdução e comportamento do mercado.

A primeira seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles).

A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que introduz o próprio Larry, seu estilo comercial e explica por que ele é um forte crente na análise estatística.

A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem.

Algumas das regras são projetadas para que os comerciantes pensem sobre os mercados de maneiras diferentes (por exemplo, se devem entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são de natureza mais estatística (como, por exemplo, se a manutenção de negócios durante a noite aumentará ou diminuir a sua rentabilidade).

Segunda parte - Estratégias de negociação.

A segunda seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação swing em vários mercados.

A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema comercial funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema comercial nos últimos dez anos. Algumas das estratégias são baseadas no mesmo princípio (como a entrada durante as retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como a entrada em dias específicos do mês).

Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente na análise estatística, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda.

Na verdade, na verdade não testei nenhum dos sistemas comerciais, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir trocar qualquer um dos sistemas de negociação incluídos no livro, recomendo que você realize seus próprios testes antes de fazer qualquer transação ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema comercial).

Parte Três - Psicologia de Negociação e Recapitulação.

A terceira e última seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha discute psicologia comercial e fornece um resumo breve do livro.

A terceira seção discute psicologia comercial na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação.

Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um longo comércio quando pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, saia do comércio imediatamente tomando uma pequena perda, etc.)? A terceira seção apresenta uma entrevista realizada por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro.

Usando o livro em sua negociação.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam fornecem algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha uma boa compreensão dos princípios básicos da negociação (por exemplo, trades longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não requer uma quantidade específica de experiência comercial. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por comerciantes de qualquer nível de experiência.

Tal como acontece com qualquer carteira de negociação, as estratégias de negociação de curto prazo que funcionam incluem algumas coisas com as quais não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss indica que elas não devem ser usadas. Eu acredito que as ordens de stop loss sempre devem ser usadas e que qualquer motivo para não usar uma parada de perda (como a segmentação de pedidos de stop loss por outros comerciantes) pode ser superado com melhor gerenciamento de perda de parada (como colocar ordens de stop loss sem aviso prévio preços).

Os comerciantes profissionais poderão tomar as informações fornecidas e decidirem rapidamente (mesmo imediatamente) se quiserem aplicá-las à sua própria negociação. Os comerciantes menos experientes precisarão se certificar de que eles compreendem os conceitos por trás da informação e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar na sua própria negociação.

Estilo de escrita.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto (ou seja, há poucas informações estranhas). Isso torna o livro fácil de ler para comerciantes experientes, mas os comerciantes completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional poderia ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato de texto somente, complementado com alguns gráficos básicos. Eu preferiria mais alguns gráficos gráficos de trades de exemplo, mas isso é puramente para minha própria diversão, pois a falta de gráficos não prejudica a própria informação.

Conclusão e recomendação.

Quando eu decidi ler e analisar as Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam, esperava uma outra série do livro de estratégia de negociação de moinhos, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégias de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-no dos livros padrão de estratégia de negociação. Gostei do estilo direto porque me permitiu passar mais tempo pensando na informação comercial, em vez de ler informações desnecessárias. Também gostei de ler todo o livro em uma noite.

Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para comerciantes profissionais que estão interessados ​​em como outros comerciantes profissionais trocam, ou que estão procurando um novo sistema de negociação que se baseie em estatísticas ou que estejam procurando algum material de leitura recreativo (mas ainda útil) . Eu também recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada etapa.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e terá um lugar na minha biblioteca comercial (a maioria dos livros de negociação não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funciona é de US $ 49,95, por isso é razoável para ser acessível e é uma compra valiosa para si mesmo ou como presente para outro comerciante. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente no site do Trading Markets.

Melhores estratégias de negociação de curto prazo - Cálculo ATR.

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O Fade de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo para qualquer mercado Bom dia de todos, eu queria deixar todos os leitores do nosso blog saber que os dois últimos artigos e vídeos sobre a união de algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo recebidas Comentários maravilhosos de nossos leitores, e queria agradecer a todos por isso.

Esta é a última parte da série e vou passar pela colocação de parada de perda e posicionamento de metas de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que mostrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo.

Na segunda-feira, eu demonstrei como o aumento do comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como o aumento da sua média móvel ou do seu comprimento de fuga de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios lucrativos de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de rentabilidade, isso é enorme.

Na terça-feira, demonstrei como podemos tomar um método que tenha uma relação vencedora terrível e reverte-lo para fornecer uma percentagem muito alta de vencedores em comparação com os perdedores.

Eu tirei as fugas de 20 dias que renderam uma relação vencedora terrível e a revertei. Em vez de comprar folhetos de 20 dias, nós desapareceríamos e fazemos o mesmo com a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances.

O método é chamado de desvanecimento de 20 dias e hoje irei cobrir o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para esta estratégia.

Algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo são simples de aprender e comercializar.

Eu recomendo que você preste atenção porque acho que este método fornece cerca de 70% de ganhos para perda e atua melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares.

Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e rentabilidade.

O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que já troquei, e troquei praticamente todas as estratégias que você pode imaginar.

Como funciona o indicador ATR.

O indicador ATR representa o alcance médio verdadeiro, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da idade do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação de curto prazo até hoje.

Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O objetivo exclusivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, parar os níveis e metas de lucros com base no aumento e diminuição da volatilidade.

A fórmula para o ATR é muito simples: o Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar ( valor absoluto) Método 3: atual baixo menos o fechamento anterior (valor absoluto) Um dos motivos pelo qual Wilder usou uma das três fórmulas foi certificar-se de que seus cálculos representavam lacunas.

Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são consideradas. Ao usar o maior número dos três cálculos possíveis, a Wilder assegurou-se de que os cálculos fossem explicados por lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite.

Tenha em mente que todo o software de gráficos de análise técnica incorporou o indicador ATR. Portanto, você não precisará calcular nada manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade; A única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias.

Eu acho que o prazo mais curto reflete melhor com as posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para comerciantes do dia, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador calculará a volatilidade com base no prazo escolhido.

Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo.

Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de lucro e objetivo de lucro para que você possa ver como isso se parece visualmente. O nível de parada de perda é 2 * 10 dias ATR e o objetivo de lucro é 4 * 10 dias ATR.

Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem.

Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de parada de perda.

Neste exemplo, você pode ver como eu calculo o objetivo de lucro usando o ATR.

O método é idêntico ao cálculo dos níveis de parada de perda. Você simplesmente leva o ATR no dia em que você inseriu o cargo e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do seu risco.

Observe como o nível ATR agora é menor em 1.01, isto é declínio na volatilidade.

Não se esqueça de usar o nível ATR original para calcular sua parada de perda e colocação de meta de lucro. A volatilidade diminuiu e ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é lucro metas obter 4 * ATR e parar os níveis de perda obter 2 * ATR.

Se você estiver levando posições longas, você deve subtrair o ATR de parada de sua entrada e adicionar o ATR para seu objetivo de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o contrário, adicionar a perda de perda de ATR à sua entrada e subtrair a ATR do seu objetivo de lucro.

Por favor, reveja isso para que você não se confunda ao usar o ATR para parar a colocação de perdas e posicionar o alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real.

Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativos. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Análise Técnica de Negociação - Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica - O Caminho Direito Tudo o melhor, Senior Trainer de Roger Scott, Market Geeks.

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Um blog dedicado a discutir estratégias de negociação baseadas em sistemas.

Avaliação do livro: & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors.

Recentemente, enviei-me uma cópia das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que funcionam e # 8201; por Larry Connors e pensei em publicar uma revisão. O livro cobre muitos assuntos que eu passei muito tempo olhando nos últimos dois anos. Eu acho que parte do livro vem de artigos anteriores postados pelo Sr. Connors no site TradingMarkets & # 8211; então, para alguns, pode ser material que você já leu.

No geral, achei o livro ser um prazer. Bem escrito, curto e direto. A maioria dos livros de negociação que eu li, francamente, são bastante inúteis porque eles não contêm nenhum teste. O Sr. Connors faz questão de discutir uma estratégia e, em seguida, mostrar os testes. Obviamente, o teste de retorno só pode levá-lo até agora, mas é um bom ponto de partida. Mais importante ainda, o livro me deu algumas idéias novas para explorar & # 8211; algo que todos podem usar de tempos em tempos. Embora o livro possa cobrir muito material de boa qualidade para designers de sistemas avançados, acho que o livro seria um excelente ponto de partida para alguém interessado em aprender sobre o comércio de sistemas.

Como nota secundária, adoro o formato do livro. É um livro grande, fino e de capa dura. Faz com que seja um prazer ler e me lembrar da minha infância Tintin e Asterix & amp; Obelix livros.

Nesta revisão, vou examinar cada capítulo em breve, mas eu não ganho "discutir as regras da estratégia específica, pois acho que seria injusto para o autor. Também vou começar a confirmar os testes descritos no livro e publicar alguns seguimentos nos sistemas e se eu consegui reproduzir os resultados e como, como a estratégia feita recentemente.

Capítulo 1 e # 8211; Introdução: não há muito a dizer aqui.

Capítulo 2 & # 8211; Pense de forma diferente & # 8211; Regra 1 e # 8211; Comprar Pullbacks, Não Breakouts: Este capítulo faz o argumento convincente de que a compra de pullbacks, estatisticamente, funcionou muito melhor do que comprar breakouts. Embora esta não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações convincentes.

Capítulo 3 & # 8211; Regra 2 e # 8211; Compre o mercado depois que ele caiu; Não depois disso é ressuscitado: basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão média como um argumento de estratégia.

Capítulo 4 & # 8211; Compre estoques acima de sua média móvel de 200 dias, não abaixo: este capítulo mostra como a compra de ações / ETFs acima de seus 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo dos 200dma.

Capítulo 5 e # 8211; Regra 4 e # 8211; Use o VIX para a sua vantagem e # 8230; Compre o medo, venda a ganância: apresenta um sistema VIX básico em forma de estrutura (coberto mais em capítulos posteriores). A idéia básica é comprar quando o VIX estiver esticado.

Capítulo 6 & # 8211; Regra 5 e # 8211; Stove Hurt: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre o quanto de diferentes tipos (o tempo pára, perda de%, arrastando) prejudicou os sistemas de negociação. E isso é sem dúvida verdade. Uma questão que eu tenho com essa abordagem é que eu não tenho certeza de que a maioria das pessoas poderia sobreviver às reduções causadas por essa abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas tira algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atraentes, como um percentual em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que aqueles prejudicassem o desempenho geral do sistema, mas na minha experiência limitada descobri que você pode obter mais retorno de um sistema usando o dimensionamento da posição. Você também pode traduzir isso em dimensionamento de posição de opções também.

Capítulo 7 e # 8211; Regra 6 e # 8211; Paga para manter posições durante a noite: Aqui, o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatísticas, que a maioria dos ganhos são feitos de um dia para o outro, em vez de intradiário. Assim, ele argumenta que deve ser realizada de um dia para o outro para maximizar os lucros.

Capítulo 8 & # 8211; Negociando com Intra-Day Drops & # 8211; Fazendo bordos ainda maiores: este capítulo mostra como comprar um preço limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a vantagem de um sistema. Obviamente, haverá menos negociações à medida que a porcentagem abaixo do aberto aumenta, mas o Sr. Connors mostra como o percentual de ganhos corretos e médios por comércio aumenta. Coisas definitivamente interessantes que vou usar.

Capítulo 9 e # 8211; O RSI de 2 períodos e o # 8211; O Grail dos Indicadores do Trader & # 8217 ;: Odeio o título deste capítulo & # 8211; sempre que eu vejo a frase & # 8220; Santo Graal & # 8221; Eu imediatamente penso em mim mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente disso, este capítulo fornece uma visão abrangente sobre o poder do indicador RSI (2). Eu tenho coberto isso uma quantidade justa neste blog, então eu não acho que muito mais precisa ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia cumulativa de RSI que eu irei me testar no próximo dia ou assim.

Capítulo 10 & # 8211; Estratégia do Double 7 & # 8217; Não muito eu posso dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia & # 8211; Ele apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando ele é de 200dma.

Capítulo 11 & # 8211; A Estratégia do Fim do Mês: Michael Over em Marketsci tem abrangido o território similar # 8211; O Sr. Connors apresenta uma estratégia para se concentrar no final do mês como um sistema.

Capítulo 12 e # 8211; 5 Estratégias para Time the Market: Este capítulo cobre, sem surpresa, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia VIX Stretch e mostra outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia cumulativa RSI e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes.

Capítulo 13 e # 8211; Estratégias de saída: aqui, o Sr. Connors analisa diferentes estratégias de saída e suas qualidades. Estes incluem: saída baseada em tempo, primeira saída, saída nova-alta, fechar acima de uma saída média móvel e saída RSI (2). O autor fornece uma análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas na primeira saída e a saída nova-alta.

Capítulo 14 e # 8211; A Mente: Eu pensei que este capítulo me aborreceria, mas achei surpreendentemente interessante. Em vez de continuar com a negociação clássica na zona & # 8221; abordagem que foi abordada várias vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas à negociação de sistemas. Exemplo: você perde dinheiro por oito dias consecutivos e você reúne posições múltiplas como o mercado está implodindo. O que você faz? Sair? & # 8221; Minha reação a muitas das perguntas (não aquela porque eu tenho uma resposta) foi # 8220; hmmm & # 8230;; Eu não tenho uma boa resposta & # 8221 ;. Então, mais comida para pensar. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-SEAL da Marinha, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim.

Bem escrito e fácil de entender & # 8211; mesmo para alguém sem muita experiência comercial. Ideias de estratégia muito interessantes e # 8211; me deu muitas áreas para explorar. Favoritos: RSI cumulativa e estratégia do Double 7 & # 8217; s. Também interessante: o capítulo sobre Estratégias de saída.

Os sistemas apresentam um pouco de pormenor. Estamos entrando no final do dia em que o sinal é gerado, ou no aberto do dia seguinte? Embora isso possa ser um tanto óbvio ao olhar para os gráficos que mostram entradas e saídas, acho que os designers de sistemas iniciantes podem achar confuso. Os gráficos que mostram as trocas da amostra não mostram datas e # 8211; então, se você programou o sistema e deseja verificar novamente os resultados, você deve adivinhar, como # 8220; Quando o QQQQ foi entre 52,50 e 52 em torno de 22 de um determinado mês? # 8221;

Na verdade, acho que isso é um problema, em geral, quando as pessoas descrevem as estratégias de negociação em geral. Eu adoraria haver algum padrão, como:

& # 8211; Cálculo do indicador (se apropriado): n / a.

& # 8211; Comprar em: Aberto do dia seguinte a um sinal.

& # 8211; Tamanho da posição: capital atual dividido pelo número de posições.

& # 8211; Cálculo do indicador: n / a.

& # 8211; Vender em: Aberto do dia seguinte a um sinal.

Grande parte do trabalho no livro girava em torno de ações / ETFs acima de 200DMA & # 8211; e, portanto, não há uma grande quantidade de estratégias que funcionem atualmente. Como mencionado acima, os sistemas não usam paradas. Isso pode ser irreal para muitas pessoas e limita suas opções de dimensionamento de posição. Basta dizer & # 8220; tomar seu patrimônio e dividi-lo pelo número de posições & # 8221; mantém-lo simples, mas também não dá nenhuma ideia, para o comerciante, quanto ao risco.

A maioria desses negativos é bastante pequena e # 8211; e eu recomendaria muito o livro. Para o designer inicial do sistema, este livro seria indescível. Para o designer experiente, você provavelmente encontrará uma ou duas gemas que despertarão algumas idéias próprias.

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Este é um ótimo livro ... Estou feliz por encontrá-lo. Connors é ótimo # 8230; eu também aprendi muito sobre estratégias de negociação de hedge funds de outros 2 ótimos livros. Hedge Fund Trading Secrets Revelado ... por Robert Dorfman ... e Richard Rms & # 8217; Pare e ganhe dinheiro, ambos são fascinantes e muito informativos. Você deve verificá-los se você gosta de ler por trás das cenas sobre hedge funds e quais métodos eles usam para trocar.

Boa revisão, eu li a edição anterior antes e comprei e comprei sistemas de negociação do grupo connors. no equilíbrio, penso que eles fazem muito bom trabalho prático que é simples e fácil de aplicar. Enquanto os padrões persistirem, os comerciantes que seguem suas pesquisas definitivamente ganharão dinheiro consistentemente.

Minha principal crítica é a forma como a pesquisa se relaciona com a mineração de dados e, em essência, esta é a metodologia utilizada para surgir a maioria dos sistemas de negociação sem muita justificativa ou integração teórica. Grande parte da pesquisa funciona muito bem em estoques de grande tampa e no s & p500 e na nasdaq, mas fariam mal nas bolsas russell 2000, small cap e também commodities. Eles capitalizam a natureza contrária a esses investimentos que foi induzida pela intensa competição e pelo aumento do volume.

Esse comportamento é devido à & # 8220; média & # 8221; ou processo de escala usado para comprar ações por fundos mútuos, bem como os programas de arbitragem de índice que se concentram principalmente no S & P500. Note-se que estes dois fatores não existem em grande parte nos mercados de commodities e para os índices mais júnior, como o Russell 2000. Como conseqüência, tendem a tendência muito mais e as estratégias de desvanecimento são perigosas. A minha preocupação é o que acontecerá quando tivermos uma saída líquida de dinheiro do mercado acionário e um colapso das mesas comerciais e dos fundos que se concentrem na arbitragem (como estamos neste momento). Talvez isso signifique que grandes estoques e índices tendem mais no futuro do que no passado.

Em conclusão, procurar indicadores do Santo Graal com parâmetros fixos pode ser um conselho perigoso, e apenas uma abordagem adaptativa pode salvar alguém de condições de mudança abrupta. Talvez um método bruto de fazer isso seria usar uma média móvel do desempenho de uma cesta de estratégias baseadas em contra-tendências, e vender quando a curva de patrimônio for inferior a uma média móvel longa.

Excelentes comentários & # 8211; Eu concordo que um único conjunto de parâmetros é perigoso porque o mercado muda ao longo do tempo. Rob over na Quantifiable Edge e Mike na MarketSci demonstraram que o mercado recompensou a compra de máximos mais altos até que não tenha tido o # 8211; por volta de 1980, se eu me lembrar corretamente. Assim, qualquer estratégia que funcionou nessa propriedade (tendência) deixou de funcionar. Agora, estamos em um período de reversão média, mas quem sabe se isso será mantido. Uma coisa que Rob olha para o que eu gosto é apenas correr dois sistemas simples e # 8211; um que compra um mais alto e aquele que o vende. O resultado é que você pode obter uma cabeça melhor, quando uma delas começa a falhar. Essa abordagem é semelhante à sua técnica de negociação de curva de patrimônio que você descreve. Então a próxima pergunta se torna o que se faz para adaptar ou mudar uma estratégia. Obviamente, você pode ter duas estratégias diferentes para cada mercado e comercializá-las em conformidade. Outras abordagens podem ser ajustar o tamanho da posição ou ajustar / ampliar os parâmetros do sistema para exigir configurações mais extremas (no caso de, digamos, uma estratégia de reversão média).

Tudo isso, é claro, sofrerá com o viés de mineração de dados & # 8211; O que, na minha opinião, é muito difícil de contornar. Mas eu não uso estratégias como santo graal e # 8211; Eu reconheço que eles falham (o tempo todo), e precisam ser adaptados e, finalmente, no final do dia, eles realmente só oferecem probabilidade # 8211; não é um resultado.

Eu acho interessante que você diga que os métodos não têm muita justificativa para por que eles funcionam. Dois comentários sobre isso:

1. O mercado é sempre multivariante e # 8211; então, atribuir um motivo de comportamento é, no final do dia, apenas um palpite sobre por que algo funciona. A realidade é que provavelmente existem centenas de razões pelas quais o mercado se comporta como o faz # 8211; portanto, para mim, não acho isso interessante de ver. A forma mais simples disso é no final do dia, você terá CNBC para você o motivo pelo qual o mercado estava para cima ou para baixo. É geralmente um dos motivos. Pode ou não ser correto ou errado.

2. Você dá uma ótima razão (alguns na verdade) para por que os sistemas podem funcionar. Então, vá lá! Você já fez isso com fio.

No final do dia, os instrumentos financeiros tendem ou significam - reverter & # 8211; O truque, na minha opinião, é descobrir o que estão fazendo e, em seguida, projetar sistemas para trocá-lo.

Muito obrigado por seu comentário pensativo e # 8211; coisas boas.

Onde posso baixar gratuitamente e # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam ", de Larry Connors.

Uh, você pode & # 8217; t. Você tem que comprar.

Recebi o livro na véspera do ano novo & # 8217; e codifiquei três estratégias de longo tempo usando o Profunds ULTRA ETF & # 8217; s usando Double 7 & # 8217; s (também em TASC, janeiro de 2009), RSI2 e RSI2 cumulativo em cada uma das estratégias. Claro que as regras do livro não funcionaram e eu tive que desenvolver outras regras, mas obtive alguns números de desempenho muito fortes usando números de EOD e comprando e vendendo no dia seguinte para 2008 com abril e julho até dezembro sendo muito forte.

Essas estratégias definitivamente valem a pena prosseguir se o mercado continuar a reversão média com muita volatilidade. No entanto, ajustar essas estratégias é difícil, pois há tão poucos dados. Eu decidi sintonizar três ETFs e, em seguida, testar todos eles para retornar. Não é bem como eu aprendi a fazer testes de volta (prefiro levar meus dados históricos e dividir em dois conjuntos de dados & # 8212; um para sintonização e outro para avaliar os dados sintonizados).

Ainda não consigo descobrir uma estratégia curta que funcione usando esses indicadores. Eu esperava desenvolver uma estratégia (longa / curta) usando os seguintes ETFs (UCD, UCO, ULE, UGL, EWV, EFU, EEV, EWV, AGQ, YCL) que não possuem homólogos de urso.

De qualquer forma, estou muito feliz por ter encontrado este livro, usar suas idéias para forragem para desenvolver meus próprios sistemas e tentar aplicar essas técnicas. No entanto, a prova em termos de dólares obtidos nas estratégias não chegou.

Comentários interessantes Mike & # 8211; Eu codifiquei as estratégias enquanto eu estava lendo e descobri que a maioria delas estava dentro da margem de erro em termos de desempenho.

Em termos do lado curto # 8211; Esse foi um dos meus pontos que o livro não possui muitas estratégias curtas. Depois de ter dito isso, outros sugeriram o uso de ETFs curtos para fazer o trabalho. Meu problema com isso é que os ETFs curtos são essencialmente quebrados e # 8211; então é improvável que funcione.

Finalmente, como mencionei # 8211; Eu acho que é um ótimo livro para geração de idéias e # 8211; Eu não acho que qualquer um desses sistemas realmente deveria ser usado diretamente do livro. Também é um bom livro em termos de recuperar sua mente em torno da reversão média.

Obrigado pelo comentário!

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Sobre este blog & # 8230 ;.

Meu nome é Damian e eu estiver envolvido na negociação de ações, futuros e moedas por mais de 10 anos. Eu atualmente reside com minha esposa, meu filho Max e dois cães fora de Boston, Massachusetts. Também contribuí com o InVivo Analytics, o fantástico blog de Teresa Lo nos mercados. Eu posso ser alcançado no droskill no gmail dot com.

Este blog pretende ser uma maneira para eu pesquisar minha própria exploração de sistemas informatizados de negociação financeira.

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Este é o blog de Sudarshan - sudarshanonline. Discute a análise técnica dos mercados de ações da Índia enfatizando as estratégias de negociação de futuros e negociações de futuros on-line.

Quinta-feira, 22 de novembro de 2018.

Revisão de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.

Bem escrito e fácil de entender - mesmo para alguém sem muita experiência comercial.

Ideias de estratégia muito interessantes - me deram muitas áreas para explorar. Favoritos: RSI cumulativa e estratégia do Double 7 & # 8217; s. Também interessante: o capítulo sobre Estratégias de saída.

Os sistemas apresentam um pouco de pormenor. Estamos entrando no final do dia em que o sinal é gerado, ou no aberto do dia seguinte? Embora isso possa ser um tanto óbvio ao olhar para os gráficos que mostram entradas e saídas, acho que os designers de sistemas iniciantes podem achar confuso. Os gráficos que mostram as trocas de amostras não mostram datas - então, se você programou o sistema e deseja verificar os resultados, você deve adivinhar, como # 8220; Quando foi o QQQQ entre 52,50 e 52 em ou em torno do 22 de um determinado mês? & # 8221;

Na verdade, acho que isso é um problema, em geral, quando as pessoas descrevem as estratégias de negociação em geral. Eu adoraria haver algum padrão, como:

- Cálculo do indicador (se apropriado): n / a.

- Comprar em: Aberto do dia seguinte a um sinal.

- Tamanho da posição: capital atual dividido pelo número de posições.

- Cálculo do indicador: n / a.

- Vender em: Aberto do dia seguinte a um sinal.

Grande parte do trabalho no livro girava em torno de ações / ETFs acima de 200DMA - e, portanto, não existe uma grande quantidade de estratégias que irão funcionar no momento.

Como mencionado acima, os sistemas não usam paradas. Isso pode ser irreal para muitas pessoas e limita suas opções de dimensionamento de posição. Basta dizer & # 8220; tomar seu patrimônio e dividi-lo pelo número de posições & # 8221; mantém-lo simples, mas também não dá nenhuma ideia, para o comerciante, quanto ao risco.

A maioria desses negativos é bastante pequena - e eu recomendaria muito o livro. Para o designer inicial do sistema, este livro seria indescível. Para o designer experiente, você provavelmente encontrará uma ou duas gemas que despertarão algumas idéias próprias.

2 comentários:

Obrigado. Parece um livro útil. Flipkart tem 2 versões deste livro, mas atualmente ambos estão fora de estoque.

Pode valer a pena escrever algo que inclua suas experiências de vida real. Por exemplo, a) ontem foi um dia para ir longo b) hoje era uma zona não comercial c) ICICI longo d) Banco Axis longo, etc.

Eu não tenho certeza se isso é possível porque muito disso vem da experiência, juntamente com o sexto sentido, que se desenvolveu com a vasta experiência, mas ansioso por isso.

Eu acho que você está reescrevendo blogs antigos nos dias de hoje, parece que lido estes antes, mas qualquer maneira que a informação fornecida por você sempre é útil para mim, eu gostaria de ler isso novamente e novamente.

Sudarshan Sukhani - Autor deste blog.

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