Random Walk Index?
Estou procurando o Random Walk Index para MT4.
A fórmula original desenvolvida por Mike Poulos usou 4 indicadores - um período de curto prazo de 1 a 8 barras dos altos e baixos, e um indicador de longo prazo de 8 a 64 barras dos altos e baixos. Qualquer ajuda apreciada, eu não tenho o know-how para codificação MT4. Incluído é um link para uma descrição básica do indicador, mas esteja ciente de que a fórmula para o cálculo de longo prazo na parte inferior da página está incorreta.
Agradecemos antecipadamente, William.
Estou procurando o Random Walk Index para MT4.
A fórmula original desenvolvida por Mike Poulos usou 4 indicadores - um período de curto prazo de 1 a 8 barras dos altos e baixos, e um indicador de longo prazo de 8 a 64 barras dos altos e baixos. Qualquer ajuda apreciada, eu não tenho o know-how para codificação MT4. Incluído é um link para uma descrição básica do indicador, mas esteja ciente de que a fórmula para o cálculo de longo prazo na parte inferior da página está incorreta.
Agradecemos antecipadamente, William.
Pode escrever todas as fórmulas originais (corretas)?
Ou mabye U tem um link para isso? Em caso afirmativo, acho que posso ajudar U com esse indicador.
Obrigado por responder.
Conforme observado na minha primeira publicação, aqui está um link para a fórmula:
mas o código para a segunda parte do indicador está incorreto.
O RWI é um indicador de 2 partes, e cada parte possui um RWI alto e um RWI baixo.
O RWI curto inclui o alto e baixo e usa 1 a 8 períodos.
O RWI longo inclui o alto e baixo e usa 8 a 64 períodos.
Você verá na parte inferior do link que o código não reflete isso.
Não é um indicador difícil de codificar, mas é muito longo.
Eu costumava ter o código para Metastock, mas já se foi.
Eu olhei por toda a Web para uma fórmula MetaStock ou Tradestation, mas não consegui encontrar uma.
Qualquer ajuda apreciada, obrigado novamente.
Random Walk Index.
Este tópico é muito antigo e não sou um codificador, mas estava pensando se alguém teria esse indicador escondido em qualquer lugar. Há outro fio que começou por raff1410, mas o indicador, infelizmente, não é bastante o indicador padrão. Raff tomou o conceito geral e fez um sistema de canal de saída.
É basicamente um ADX dinâmico que registra ineficiências em um período de retrocesso fixo usando o intervalo verdadeiro médio como um indicador dinâmico para eventos aleatórios versus contínuos (previsíveis).
Para uma explicação visual e técnica, consulte aqui na página 286:
Esta é a fórmula do seguinte site:
Random Walk Index.
Max ((Ref (ALTO, -1) - BAIXO) / ((Ref (Soma (ATR (1), 2), - 1) / 2) * Sqrt (2)),
Max ((Ref (ALTO, -2) - BAIXO) / ((Ref (Soma (ATR (1), 3), - 1) / 3) * Sqrt (3)),
Max ((Ref (ALTO, -3) - BAIXO) / ((Ref (Soma (ATR (1), 4), - 1) / 4) * Sqrt (4)),
Max ((Ref (ALTO, -4) - BAIXO) / ((Ref (Soma (ATR (1), 5), - 1) / 5) * Sqrt (5)),
Max ((Ref (ALTO, -5) - BAIXO) / ((Ref (Soma (ATR (1), 6), - 1) / 6) * Sqrt (6)),
Max ((Ref (ALTO, -6) - BAIXO) / ((Ref (Soma (ATR (1), 7), - 1) / 7) * Sqrt (7)),
Max ((Ref (ALTO, -7) - BAIXO) / ((Ref (Soma (ATR (1), 8), - 1) / 8) * Sqrt (8)),
E aqui está outro exemplo visual, mas a explicação e as configurações aqui não são as melhores:
Parece relativamente simples de montar; Se algum codificador tiver alguns minutos para poupar os usos é infinito e seria um bom complemento para qualquer sistema. Posso ajudar com algumas explicações se alguém estiver interessado.
Eu tenho esse com o seguinte texto dentro do código:
Eu tenho esse com o seguinte texto dentro do código:
Obrigado por compartilhar o Linuxser.
Acabei de encontrar algo interessante relacionado a este assunto.
JRC Fractal Dim (indicador).
Artigo / Autor: Mark Jurik, Jurik Research Jurik Research.
Há um fraco e um forte.
maneira de medir o aleatório.
qualidade de uma série temporal.
O modo fraco é usar o índice de caminhada aleatória (RWI).
Você pode baixá-lo do site da Omega.
Faz o pressuposto de que o mercado é.
movendo-se aleatoriamente com uma distância média D.
por movimento e propõe um montante ao mercado.
deveria ter mudado sobre N barras de tempo.
Se o mercado viajou menos, então.
A ação é considerada aleatória, caso contrário.
É considerado tendência.
O problema com este método é aquela tomada.
A distância média é válida para.
uma distribuição normal (gaussiana) da atividade de preços.
No entanto, a ação do preço raramente é normal,
com grandes saltos de preços ocorrendo muito.
mais freqüentemente do que uma distribuição Normal.
esperaria. Consequentemente, grandes saltos.
jogue o RWI fora de casa, produzindo resultados inválidos.
O caminho forte é não fazer qualquer pressuposto.
quanto à distribuição das mudanças de preços e, em vez disso,
mede a dimensão fractal das séries temporais.
Fractal Dimension requer muitos dados para serem precisos.
Se você estiver negociando barras de 30 minutos, use um multi-gráfico.
onde este indicador está sendo executado em barras de 5 minutos e.
você está negociando em barras de 30 minutos. [/ CODE]
A tabela a seguir mostra como interpretar os resultados.
2,0 -1,0 0,0 congestionamento.
1,5 0,0 0,5 caminhada aleatória.
[CÓDIGO] Lembre-se de dois pontos importantes:
1) A tendência é mais forte quando o indicador.
é inferior. Se isso é confuso, você pode.
Converte Dimensão Fractal.
para um índice de eficiência de tendência.
(como a relação de eficiência de Kaufmann) desta forma:
Trend Efficiency = 2 - Fractal Dimension.
2) Maxbarsback deve ser configurado maior.
Acabei de encontrar algo interessante relacionado a este assunto.
JRC Fractal Dim (indicador).
Artigo / Autor: Mark Jurik, Jurik Research Jurik Research.
Há um fraco e um forte.
maneira de medir o aleatório.
qualidade de uma série temporal.
O modo fraco é usar o índice de caminhada aleatória (RWI).
Você pode baixá-lo do site da Omega.
Faz o pressuposto de que o mercado é.
movendo-se aleatoriamente com uma distância média D.
por movimento e propõe um montante ao mercado.
deveria ter mudado sobre N barras de tempo.
Se o mercado viajou menos, então.
A ação é considerada aleatória, caso contrário.
É considerado tendência.
O problema com este método é aquela tomada.
A distância média é válida para.
uma distribuição normal (gaussiana) da atividade de preços.
No entanto, a ação do preço raramente é normal,
com grandes saltos de preços ocorrendo muito.
mais freqüentemente do que uma distribuição Normal.
esperaria. Consequentemente, grandes saltos.
jogue o RWI fora de casa, produzindo resultados inválidos.
O caminho forte é não fazer qualquer pressuposto.
quanto à distribuição das mudanças de preços e, em vez disso,
mede a dimensão fractal das séries temporais.
Fractal Dimension requer muitos dados para serem precisos.
Se você estiver negociando barras de 30 minutos, use um multi-gráfico.
onde este indicador está sendo executado em barras de 5 minutos e.
você está negociando em barras de 30 minutos. [/ CODE]
A tabela a seguir mostra como interpretar os resultados.
2,0 -1,0 0,0 congestionamento.
1,5 0,0 0,5 caminhada aleatória.
[CÓDIGO] Lembre-se de dois pontos importantes:
1) A tendência é mais forte quando o indicador.
é inferior. Se isso é confuso, você pode.
Converte Dimensão Fractal.
para um índice de eficiência de tendência.
(como a relação de eficiência de Kaufmann) desta forma:
Trend Efficiency = 2 - Fractal Dimension.
2) Maxbarsback deve ser configurado maior.
Obrigado New Digital / Linuxser! Eu concordo com a maior parte dessa citação. Do ponto de vista da frente, apenas olhando o indicador como está (como no último link na minha publicação), não é melhor do que um ADX. Ao prolongar os períodos altos / baixos e enfraquecer os períodos alto / baixo (inversamente), você tem uma interpretação muito melhor do início de uma tendência duradoura ou de um imbecil no curto prazo.
Eu vi isso usado de várias maneiras diferentes. Como com qualquer indicador, a interpretação é $. O senso comum mantê-lo-ia fora de picos de preço que você saberia muito bem para descartar certos indicadores.
Acabei de verificar alguns dos links que você publicou aqui. As idéias em uso são um pouco novas para mim, mas a matemática faz sentido.
Os próprios indicadores são ótimos. Morfina para um comerciante nervoso.
Eu sinto que este conceito é negligenciado com muita freqüência, especialmente no desenvolvimento de sistemas de negociação bons para os mercados de tendências versus variáveis. Especialmente com o desenvolvimento de uma estratégia automatizada, onde muitas vezes os negócios falham devido a sinais bons para condições de alcance ou, ao contrário, condições de tendência.
Eu vou cavar mais. Se eu vejo algo, irei publicar.
Muito obrigado novamente.
Mais sobre o índice de dimensão fractal.
Aqui está um excelente link sobre o índice de dimensão fractal da FXStreet, explicado por um especialista sobre o assunto:
Há uma apresentação powerpoint no final, que basicamente descreve a teoria do caos e como se candidatar nos mercados usando o IDE.
Ele basicamente descreve o seguinte:
1.6 & # 8805; FDI & # 8805; 2.0 confirmarão sinais estocásticos, RSI, Bollinger Band e padrões de inversão.
1.0 e # 8804; FDI & # 8804; 1.4 confirmarão os sinais padrão de cross-over médio e de padrão de continuação.
Então, se o FDI estiver registrando um valor maior, os padrões aleatórios e imprevisíveis estão prestes a ocorrer. Os valores mais baixos e o preço são de natureza mais cíclica.
Depois de experimentar as configurações, percebo que os valores mais altos (& gt; 1.4) indicam um curto prazo, ao início de uma tendência, movimento no preço (o movimento do indicador sempre precede o preço, por isso está liderando nesse sentido) . Eles também podem significar o extermínio de uma tendência atual.
Os valores mais baixos (& lt; 1.4) representam um mercado mais previsível (cíclico ou de tendência), onde a variação no preço é constante e geralmente mais suave.
Não é direcional, então deixa você para determinar qual é o próximo movimento. Mas com ferramentas básicas é fácil fazer isso.
Mas ainda estou experimentando o período de tempo. Estou usando 21,34,55, etc., mas percebo que na apresentação powerpoint parece que há uma configuração muito maior sendo usada. Se alguém já tiver experiência usando aqui, gostaria de receber a contribuição.
Fractual Dimension and Choppiness Index.
Choppiness Index outra maneira de calcular Dimensão Fractual:
Choppiness é um indicador moderno baseado em idéias de teoria do caos e geometria fractal. Benoit Mandelbrot foi a pessoa mais responsável pelo grande interesse no assunto da geometria fractal. Ele mostrou como os fractals podem ocorrer em muitos lugares diferentes em matemática e em outros lugares da natureza. Podem encontrar-se formas de nuvens subjacentes, ondas, folhas, impressões digitais e girassóis, e suas idéias proporcionaram uma cola emocionante entre matemática e natureza. Usando computação gráfica e com a ajuda da IBM, Mandelbrot conseguiu mostrar como expressar geometria fractal usando gráficos computacionais.
Figura 6 A imagem clássica de Mandelbrot.
Enquanto a maioria de nós pensa que existem apenas dimensões de números inteiros, como 1D, 2D e 3D, na geometria fractal, existem dimensões fracionárias entre as dimensões do número inteiro. Portanto, há uma série de dimensões fracionárias entre uma linha 1D e um plano 2D. Os fractals são basicamente uma medida da dimensionalidade de um sistema; eles são capazes de expressar imagens diferentes com base na fração da dimensão.
E. W. Dreiss, um trader com sede na Austrália, criou a idéia criativa de usar geometria fractal como forma de medir o movimento dos preços em uma segurança. Ele habilmente atribuiu uma "dimensão" a um gráfico de movimento de preços. Um gráfico que era tendência e linear poderia ser dada toda a dimensão de 1, enquanto um gráfico que era totalmente agitado e não tendente poderia ser dito ter uma dimensão de 2. Em algum lugar entre estes dois valores representados estados fracionários e diferentes graus de choppiness. Na figura abaixo, adicionamos um indicador Choppiness com os parâmetros definidos nas Preferências. Um painel é inserido na parte inferior do gráfico e uma linha azul é usada para indicar o índice de choppiness ao longo do gráfico. Se você selecionar um estoque diferente, este estudo continuará a existir na parte inferior do gráfico e se ajustará para a nova segurança.
Figura 7A Indicador de Choppiness.
O Choppiness Index ou CI varia entre 0 e 100, quanto maior o índice, menor será a ação do preço e quanto menor for o índice, mais tende a ação de preço. Uma vez que é um indicador de tendência, ele tem um comprimento, que define o período de retrocesso, aqui no exemplo, ele é definido como 14. Existem duas bandas no indicador Choppiness: Cor da faixa interior e cor da faixa externa. A exibição exibe apenas as duas cores da faixa, vermelho, se o insider for superior ou inferior e o amarelo se estiver dentro das bandas. As bandas podem ser definidas, mas padrão para números Fibanocci de 38.20 e 61.80. Quando o indicador de choppiness estiver abaixo de 38.20, exibirá a banda externa vermelha. Se estiver acima de 61.80, ele exibirá a banda interna amarela.
Dreiss explica a maneira como ele trabalha com CI em um artigo publicado em novembro de 1991 no Boletim Técnico dos Comerciantes: "As leituras baixas na CI correspondem estreitamente com o fim de fortes movimentos impulsivos, tanto para cima como para baixo, enquanto altas leituras ocorrem após consolidações significativas no preço". Um bom artigo sobre o assunto de Choppiness por Gibbons Burke apareceu na revista Futures em outubro de 1993. Você pode encontrar uma cópia na web em quote / quotecom / qcharts / help. asp? Option = choppiness.
Sabedoria comercial convencional.
O indicador Choppiness tem uma relação inversa com a ação do preço e uma tendência é considerada quebrada quando o CI está abaixo da linha inferior e inverte. Mais uma vez, isso não lhe diz a direção do mercado que apenas dá uma perspectiva fundamental diferente sobre a mudança de uma tendência em geral. Você pode ver isso na figura acima, no lado direito do quadro, onde o Choppiness de 14 dias da AOL caiu abaixo da cor da faixa externa vermelha, indicando tendências máximas e, portanto, variação mínima. Se você olhar para o gráfico de preços, pode ver que a tendência de alta que começou em torno de 14 de agosto, agora parece estar quebrada. Se outros sinais confirmassem que este é um ponto de viragem, é provável que nos dirigamos para uma nova direção de tendência para baixo e que seja um bom momento para vender, ou seja curto.
Random Walk Index - indicador para o MetaTrader 5.
O indicador Random Walk Index é usado em situações em que é necessário determinar se o instrumento de mercado está em uma tendência de desenvolvimento ou executa um movimento aleatório em uma faixa de negociação.
Este indicador tenta fazê-lo definindo primeiro uma faixa de negociação do instrumento de mercado. O próximo passo é calcular uma série de índices RWI para um máximo do período analisado. O maior movimento do índice relativo ao RW é usado como índice atual. O mercado desenvolve uma tendência de alta, se RWI de highs & gt; 1, enquanto a tendência de baixa é quando RWI de mínimos & gt; 1.
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado no CodeBase em 21.12.2006.
Figura 1. O indicador RWI.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
Random Walk Index (RWI)
Michael Poulos é um inventor do Random Walk Index. Seu objetivo era desenvolver um indicador que teria um efeito melhor do que o período fixo fixo e as técnicas tradicionais de suavização. A base do RWI é uma teoria do caminho mais curto de um ponto para outro. Caso os preços permaneçam longe da linha traçada por um período, a eficiência do movimento é considerada mínima. O movimento altamente aleatório cria um RWI consideravelmente flutuante.
O número de períodos, recomendado por Poulos para a aplicação efetiva de RWI, é de 2 a 7 para o curto prazo, quer a longo prazo seja de 8 a 64 períodos. Isso é feito para mostrar as flutuações de curto prazo e tendências de longo prazo. Os picos de RWI no curto prazo indicam com os altos preços, se os seus fundos descrevem os preços diminuíram.
A análise de longo prazo descreve os picos de RWI superiores a 1,0 como indicação de uma tendência de alta confiável. Baixos valores baixos são mostrados pelo RWI levando valores baixos em 1.0.
Os valores de RWI a longo prazo dos altos estão acima de zero e o RWI de longo prazo de mais de 1,0 também, o sistema de negociação que usa RWI deve esperar perto curto (ou entrar longo). O fechar longo (ou entrar curto) ocorre quando RWI dos mínimos é superior a 1,0, juntamente com o RWI de curto prazo superior a 1,0.
RWI é a proporção de tendências de preços reais para uma caminhada aleatória. Caso o movimento exceda o último, juntamente com a tendência atual, o índice deve exceder 1,0.
Random Walk Theory.
O que é a 'Random Walk Theory'
A teoria da caminhada aleatória sugere que as mudanças nos preços das ações tenham a mesma distribuição e sejam independentes umas das outras, de modo que o movimento ou a tendência passada de um preço ou mercado de ações não podem ser usados para prever seu movimento futuro. Em suma, esta é a idéia de que os estoques levam um caminho aleatório e imprevisível.
BREAKING 'Random Walk Theory'
Mercados eficientes são aleatórios.
Esta teoria levantou muitas sobrancelhas em 1973 quando o autor Burton Malkiel escreveu "A Random Walk Down Wall Street". O livro popularizou a hipótese de mercado eficiente, uma teoria anterior colocada pelo professor William Sharp da Universidade de Chicago. A hipótese de mercado eficiente diz que os preços das ações refletem totalmente todas as informações e expectativas disponíveis, de modo que os preços atuais são a melhor aproximação do valor intrínseco de uma empresa. Isso impediria que alguém aproveitasse os estoques mispriced de forma consistente porque os movimentos de preços são largamente aleatórios e conduzidos por eventos imprevistos. Sharp e Malkiel concluíram que, devido à aleatoriedade de retornos a curto prazo, os investidores prefeririam investir em um fundo administrado passivamente e bem diversificado. Em seu livro, Malkiel teorizou que "um macaco com os olhos vendados lançando dardos nas páginas financeiras de um jornal poderia selecionar um portfólio que faria tão bem como um selecionado cuidadosamente por especialistas".
Digite os macacos Dart-Throwing.
Em 1988, o Wall Street Journal criou um concurso para testar a teoria da caminhada aleatória de Malkiel, criando o concerto anual do Dartboard do Wall Street Journal, colocando investidores profissionais contra dardos para a supremacia de estoque. Os membros da equipe do Wall Street Journal desempenharam o papel dos macacos que lançam dardos. Depois de 100 concursos, o Wall Street Journal apresentou os resultados, que mostraram que os especialistas ganharam 61 dos concursos e os lançadores de dardos ganharam 39. No entanto, os especialistas só conseguiram vencer a Dow Jones Industrial Average (DJIA) em 51 competições. Malkiel comentou que as escolhas dos especialistas foram auxiliadas pelo salto publicitário no preço de uma ação que tende a ocorrer quando os especialistas em ações fazem uma recomendação. Os defensores da gestão passiva afirmam que, porque os especialistas só poderiam vencer o mercado na metade do tempo, os investidores prefeririam investir em um fundo passivo que cobra taxas de gerenciamento muito menores.
[RS] Random Walk Index.
Remova dos Scripts Favoritos Adicionar aos Scripts Favoritos.
RWIL e RWIH podem ser ambos superiores a um. Eles também podem ser negativos. Então, por exemplo, se RWIL = 3 e RWIL = 2, o que isso significa? Tendência ascendente e tendência de baixa ao mesmo tempo?
O ponto mais importante é o 1 limite para o RWIl e o RWIh e os limites -1 e +1 para o RWI.
Se RWIl ou RWIh forem maiores que 1, significa que há uma caminhada de tendência e não aleatória, tende-se se for o RWIh e para baixo se for o RWlI.
Eu acho que a minha implementação deste indicador é a certa, mas não sei muito, há pouca informação sobre isso na internet, mas achei isso:
então podemos dizer que ambas as implementações devem ser um pouco corretas, lol: p.
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