Estratégias de negociação de curto e curto mercado para os mercados de hoje

Corcoran C. M. Dinâmica de Mercado Longo / Curto: Estratégias de Negociação para os Mercados de Hoje & # x27; s.
Os fundos hedge são agora os maiores players de volume nos mercados de capitais. Eles seguem uma grande variedade de estratégias, mas suas atividades substituíram e ofuscaram o modelo tradicional do único gerente de carteira. Muitos dos indicadores técnicos tradicionais e as estratégias de negociação comumente aceitas tornaram-se obsoletas ou ineficazes.
O foco em todo o livro é descrever as principais inovações que foram feitas nos mercados de ações nos últimos anos e que mudaram as regras básicas para as atividades de negociação. Ao entender essas mudanças, o comerciante ativo está muito melhor equipado para lucrar nos mercados mais complexos e arriscados de hoje. A dinâmica de Mercado Longo / Curto inclui:
Uma técnica completamente nova, a Análise Comparativa de Quantiles, para identificar os pontos de viragem do mercado é introduzida. Baseia-se em técnicas estatísticas que podem ser usadas para reconhecer o fluxo de dinheiro e as divergências de preço / impulso que podem proporcionar oportunidades de lucro substanciais.
As leis de poder, as mudanças de regime, a criticidade auto-organizada, as transições de fase, a dinâmica da rede, a economia, a negociação algorítmica e outras idéias da ciência da complexidade são examinadas. Todos são descritos o mais concretamente possível e evitam a matemática e o formalismo desnecessários.
A geração alfa, a construção de carteiras, as taxas de cobertura e as carteiras beta neutras são ilustradas com estudos de caso e exemplos trabalhados.
Episódios de contágio financeiro são ilustrados com uma explicação proposta de suas origens dentro da dinâmica do mercado subjacente.

Estratégias de negociação de curto e curto mercado para os mercados de hoje
W ,, ey | 2007 | ISBN: 0470057289 | 358 páginas | PDF | 6,1 MB.
Os fundos hedge são agora os maiores players de volume nos mercados de capitais. Eles seguem uma grande variedade de estratégias, mas suas atividades substituíram e ofuscaram o modelo tradicional do único gerente de carteira. Muitos dos indicadores técnicos tradicionais e as estratégias de negociação comumente aceitas tornaram-se obsoletas ou ineficazes.
* São examinadas leis de poder, mudanças de regime, criatividade auto-organizada, transições de fase, dinâmica de rede, economia, negociação algorítmica e outras idéias da ciência da complexidade. Todos são descritos o mais concretamente possível e evitam a matemática e o formalismo desnecessários.
* A geração alfa, a construção de carteiras, as relações de cobertura e as carteiras beta neutras são ilustradas com estudos de caso e exemplos trabalhados.
* Os episódios de contágio financeiro são ilustrados com uma explicação proposta de suas origens dentro da dinâmica do mercado subjacente.
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Dinâmica de Mercado Longo / Curto: Estratégias de Negociação para Mercados de Hoje.
Ebook, PDF com Adobe DRM.
O foco em todo o livro é descrever as principais inovações que foram feitas nos mercados de ações nos últimos anos e que mudaram as regras básicas para as atividades de negociação. Ao entender essas mudanças, o comerciante ativo está muito melhor equipado para lucrar nos mercados mais complexos e arriscados de hoje. A dinâmica de Mercado Longo / Curto inclui:
Uma técnica completamente nova, a Análise Comparativa de Quantiles, para identificar os pontos de viragem do mercado é introduzida. Baseia-se em técnicas estatísticas que podem ser usadas para reconhecer o fluxo de dinheiro e as divergências de preço / impulso que podem proporcionar oportunidades de lucro substanciais.
As leis de poder, as mudanças de regime, a criticidade auto-organizada, as transições de fase, a dinâmica da rede, a economia, a negociação algorítmica e outras idéias da ciência da complexidade são examinadas. Todos são descritos o mais concretamente possível e evitam a matemática e o formalismo desnecessários.
A geração alfa, a construção de carteiras, as taxas de cobertura e as carteiras beta neutras são ilustradas com estudos de caso e exemplos trabalhados.
Episódios de contágio financeiro são ilustrados com uma explicação proposta de suas origens dentro da dinâmica do mercado subjacente.

6. Volatilidade.
Publicado Online: 19 SEP 2018.
Direitos autorais e cópia; 2007 Clive M. Corcoran.
Dinâmica de Mercado Longo / Curto: Estratégias de Negociação para Mercados de Hoje.
Como citar.
Corcoran, C. M. (ed) (2018) Volatilidade, em Dinâmica de Mercado Longo / Curto: Estratégias de Negociação para Mercados de Hoje, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119208914.ch6.
História da publicação.
Publicado Online: 19 SEP 2018 Publicado Imprimir: 2 JAN 2018.
Informação ISBN.
Imprimir ISBN: 9780470057285.
ISBN online: 9781119208914.
CAPÍTULO DAS FERRAMENTAS.
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Palavras-chave:
Volatilidade implícita; preços; comerciantes; volatilidade do meio-dia; volatilidade intradía; aglomeração de volatilidade.
Este capítulo examina alguns enigmas e quebra-cabeças que têm a ver com a volatilidade do mercado e a percepção dele pela comunidade comercial e pela imaginação popular. A volatilidade implícita é a percepção do mercado, no momento, da variação provável nos retornos expressa nos preços que os comerciantes estão dispostos a comprar e vender opções às contrapartes. O capítulo discute ainda a diferença entre a volatilidade diária do índice S & amp; P 500 e a volatilidade intradiária, e o conceito de agrupamento de volatilidade. O agrupamento de volatilidade é uma das características mais amplamente reconhecidas dos dados das séries temporais financeiras e sua existência viola a noção de que o desenvolvimento de preços e as mudanças de log de preços sucessivos seguem uma caminhada aleatória e normalmente são distribuídos. Existem alguns problemas associados à interpretação do índice de volatilidade, que este capítulo complementa ainda mais.

Dinâmica do Mercado Longo / Curto.
Beskrivning.
Os fundos hedge são agora os maiores players de volume nos mercados de capitais. Eles seguem uma grande variedade de estratégias, mas suas atividades substituíram e ofuscaram o modelo tradicional do único gerente de carteira. Muitos dos indicadores técnicos tradicionais e as estratégias de negociação comumente aceitas tornaram-se obsoletas ou ineficazes.
O foco em todo o livro é descrever as principais inovações que foram feitas nos mercados de ações nos últimos anos e que mudaram as regras básicas para as atividades de negociação. Ao entender essas mudanças, o comerciante ativo está muito melhor equipado para lucrar nos mercados mais complexos e arriscados de hoje. A dinâmica de Mercado Longo / Curto inclui:
Uma técnica completamente nova, a Análise Comparativa de Quantiles, para identificar os pontos de viragem do mercado é introduzida. Baseia-se em técnicas estatísticas que podem ser usadas para reconhecer o fluxo de dinheiro e as divergências de preço / impulso que podem proporcionar oportunidades de lucro substanciais. As leis de poder, as mudanças de regime, a criticidade selforganizada, as transições de fase, a dinâmica da rede, a economia, a negociação algorítmica e outras idéias da ciência da complexidade são examinadas. Todos são descritos o mais concretamente possível e evitam a matemática e o formalismo desnecessários. A geração alfa, a construção de carteiras, as taxas de cobertura e as carteiras beta neutras são ilustradas com estudos de caso e exemplos trabalhados. Episódios de contágio financeiro são ilustrados com uma explicação proposta de suas origens dentro da dinâmica do mercado subjacente.
Em formação.
Författare: Clive M. Corcoran Förlag: John Wiley & Sons Utgivningsår: Språk: Engelska Formato: Hardback Leveranstid: Skickas inom 5-8 vardagar Antal sidor: 358.
Mer informações.
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