Estratégias de saída de negociação de tendências

Swing Trading Exit Strategy.

Sua estratégia de saída consiste em duas partes: Onde você vai sair do comércio se o estoque não for a seu favor? Onde você terá lucros se o estoque for a seu favor?

Estas são as duas questões que compõem a sua estratégia de saída. Você deve ser capaz de responder a essas perguntas para ganhar dinheiro consistentemente no mercado de ações.

1. Configurando sua ordem inicial de perda de parada.

Quando você compra pela primeira vez (ou curta) um estoque, você deve definir um ponto inicial de perda de parada. Isso protege seu capital se o estoque for contra você. Existem dois tipos:

Uma perda de parada física é uma ordem para vender (ou comprar se você é curto) que você coloca com seu corretor. Uma parada mental é você clicar no botão vender (comprar) para sair do comércio. Do ponto de vista técnico, não importa qual tipo você usa.

Nota: veja esta página para saber por que você não pode querer usar uma ordem real colocada com seu corretor.

Antes de entrar em um comércio, você precisará de um plano que determinará quando sair do comércio se não for a seu favor. Você é um comerciante disciplinado que segue sempre seu plano (certo?). Se você usa uma parada mental ou uma parada física, você sempre quer sair do comércio quando o plano predeterminado lhe disser.

Onde será a sua parada inicial? Você precisa de uma parada que faça sentido e você precisa que ele esteja fora do "ruído" da atividade atual no estoque.

Veja a faixa média do estoque nos últimos 10 dias. Se a faixa média do estoque for, digamos, US $ 1,10, então sua parada precisa ser pelo menos tão longe do seu preço de entrada. Não faz sentido ter sua parada a 25 centavos de distância do seu preço de entrada quando o intervalo é de US $ 1,10. Você certamente será impedido prematuramente!

Para posições longas, sua parada inicial deve passar por uma área de suporte e um ponto de balanço baixo. Como isso:

Você pode ver no gráfico acima, que o estoque desça no TAZ e, em seguida, inverte com a baixa em uma área de resistência anterior. Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar nossa parada sob o ponto de balanço baixo (em círculos).

Quer uma maneira muito fácil de configurar sua parada inicial? Coloque você parar a ordem de perda sob o EMA de 30 períodos. Um estoque forte não deve cair muito abaixo dessa média móvel. Se assim for, você quer estar fora do estoque de qualquer maneira.

Por que você deve usar uma parada de tempo.

Quando você compra ou baixa um estoque, você está esperando que o estoque vá em seu favor dentro de alguns dias. O que acontece se não? Você continua esperando que ele se mova na direção desejada? Não. Você quer vender (ou cobrir) suas ações e passar para outra coisa.

Você não quer amarrar seu capital de negociação em um estoque que está apenas negociando de lado. Trate um estoque como um empregado. Se não fizer o que você quer que ele faça - dispare!

2. Estratégias de tomada de lucro.

Agora você sabe como sair de um estoque se não for a seu favor. Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para tirar lucros (esta é a parte divertida!).

Como usar paradas de saída.

Usar paradas de trânsito é uma maneira fácil e sem emoção de sair de um comércio. Se este comércio for um comércio de swing típico com um tempo de espera de 2-5 dias, então você pode seguir suas paradas 10 ou 15 centavos abaixo dos dias anteriores baixos ou os dias atuais baixos - o que for menor.

Aqui está um exemplo:

As setas apontam para o mínimo das velas. Sua ordem de perda de parada ficaria sob essas velas.

Nota: veja esta página para um estudo mais aprofundado sobre o uso de uma ordem de perda de parada.

Se você é capaz de encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer segurar isso por um período de tempo mais longo. Ter alguns grandes vencedores de vez em quando engordará sua conta de negociação! Neste caso, você pode rastrear suas paradas sob os mínimos de balanço (ou altos para shorts) até que seja interrompido. Como isso:

Nesta tabela, você faria sua parada debaixo do ponto de balanço baixo sempre que o estoque faz uma nova alta.

Vender em resistência.

Quando você compra um pullback, olhe para a esquerda no gráfico no ponto de balanço anterior alto. Essa é a primeira área de resistência que o estoque irá encontrar. Claro, você espera que o estoque eleve através dessa área. Se não, vendê-lo. Aqui está um exemplo:

Se você comprou este estoque no pullback (seta), então você o venderia no ponto de balanço anterior alto (vermelho destacado).

Por que você deve vender em força.

Há momentos em que você pode querer tirar alguns lucros e vender em um rali poderoso. Olhando novamente para o mesmo gráfico (área diferente).

Um estoque é propenso a um sell-off uma vez que ele se estende por cima da média móvel de 10 períodos. Neste exemplo, você pode ver como depois de comprar o pullback (seta), este estoque explodiu pelo ponto de balanço anterior alto. Você deve aproveitar os lucros aqui.

Se você tivesse esperado para ficar parado, você pode ter perdido uma grande parte de seus ganhos. Por isso faz sentido, pelo menos, tirar uma porção de seus lucros fora da mesa (e colocar um pouco de dinheiro em seu bolso!).

Não existe uma estratégia perfeita.

Eu tentei praticamente todas as estratégias de saída lá fora. Nenhum é perfeito. Às vezes você vende muito cedo. Às vezes, você vende muito tarde. Essa é a má notícia. As boas notícias? Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ser bem sucedida. Você só precisa ser capaz de proteger seu dinheiro quando você está errado - e tirar lucros quando estiver certo.

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Como construir e negociar uma estratégia de tendências.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, pois um viés foi testemunhado nesse mercado específico. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.

Para qualquer pessoa que negocie nos mercados, muitas vezes é aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.

Afinal, apenas & lsquo; adivinhar & rsquo; provavelmente não vai funcionar muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma idéia para o tipo de situação que um está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem olhar para se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando-lhes as melhores probabilidades de sucesso.

Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os comerciantes freqüentemente irão procurar o & lsquo; melhor & rsquo; estratégia que eles podem encontrar. Isso pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão muitas vezes procurando algo que não existe, eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.

Isso simplesmente não existe.

Independentemente de quão forte seja a estratégia, nunca será 100% preditivo dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o comerciante se concentre em configurações e situações de maior probabilidade, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que possam obter lucro.

Ao analisarmos o artigo, Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os comerciantes geralmente são melhor atendidos ao combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.

Neste artigo, nós iremos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.

Das três possíveis condições de mercado, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que tínhamos aludido um pouco antes.

O futuro é opaco, e os movimentos de preços são imprevisíveis. Ao simplesmente reconhecer uma tendência, o comerciante percebeu um viés que se mostrou no mercado. Talvez haja uma melhoria dos dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento conduzido pelo banco central na parte de trás de & lsquo; Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés continuar, o comerciante poderá saltar sobre a tendência e deixar o mercado fazer o levantamento pesado de mover a posição para um território lucrativo.

Outro aspecto atraente da negociação com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a lógica antiga de & lsquo; buy-low, sell-high. & Rsquo; Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente, ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos esperando que a tendência de retroceder antes de comprar (ou esperar uma tendência descendente para rasgar mais alto antes da venda), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.

Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair da posição rapidamente antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o comerciante poderá lucrar com três, quatro ou cinco vezes o montante que eles tiveram para arriscar inicialmente para entrar no comércio. Esta é uma maneira não ameaçadora de que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Como construir uma estratégia de tendências.

Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendências. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendências, muitos comerciantes procurarão utilizar análise de quadros múltiplos para obter múltiplos olhares em um mercado de tendências.

Discutimos o conceito de Análise de Quadros Múltiplos no artigo, The Time Frames of Trading. No artigo, sugerimos possíveis prazos que os comerciantes podem procurar utilizar com base nos tempos de espera desejados.

Ao utilizar múltiplas análises de quadros de tempo com uma estratégia de negociação de tendências, os comerciantes costumam olhar para o período de tempo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns comerciantes preferem fazer isso sem qualquer indicador, usando apenas preço e preço (o estudo do qual é referido como & lsquo; Price Action, & rsquo; que você pode aprender mais sobre AQUI).

Outros comerciantes procurarão um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores diferentes e tipos de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para mostrar-nos um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; sobre se os movimentos de preços são & lsquo; acima da média & rsquo; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.

As médias móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Após a tendência ter sido diagnosticada, o comerciante pode traçar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.

Entrando na Tendência.

Há um velho ditado que diz: & lsquo; The Trend is your friend & hellip; até que termine. & rsquo;

Essa linha resume o dilema com que os comerciantes enfrentam as tendências comerciais. Enquanto um viés foi exibido no mercado e pode continuar; não existe uma configuração de continuação da tendência de "claro-fogo". & rsquo;

Então, quando a tendência não continua, o comerciante geralmente é aconselhável olhar para mitigar a perda, de modo que uma inversão não prejudique sua conta de negociação muito mal.

Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos comerciantes se deslocarão para um prazo menor em um esforço para obter um olhar mais detalhado sobre o movimento dentro da tendência a longo prazo.

Alguns comerciantes usarão ação de preço para entrar no prazo inferior, antecipando a tendência da imagem maior que continua. Descrevemos essa abordagem no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências.

Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.

Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência a longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.

Existem várias opções de indicadores para esta premissa. Muitos comerciantes procurarão osciladores, como RSI ou MACD, para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover médio móvel.

Os comerciantes que procuram especular com a tendência querem se concentrar apenas em sinais que se movem nessa direção.

Assim, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o comerciante só está olhando para comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendências, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.

Tipos de Estratégias de Negociação de Tendências.

Falamos muito sobre a negociação de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um comerciante em um plano de negociação.

Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que proferirá magicamente os movimentos de preços de amanhã. Mas o fato da questão é que os preconceitos existem, as tendências ocorrem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.

No artigo Usando Ação de preço para negociar tendências, mostramos aos comerciantes como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de nenhum indicador. Preço e preço por si só é suficiente para mostrar aos comerciantes o que eles precisam ver para decidir quando e como eles querem entrar com trades na direção da tendência.

Se os comerciantes querem uma maneira mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para desencadear a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com Action Price. Cobrimos essa abordagem no artigo, Price Action with RSI.

Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada no meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de escalação. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um crossover de ação de média / preço móvel no período de tempo mais curto é usado para desencadear na direção da tendência. Embora isso seja concebido como uma estratégia de escalação, os comerciantes certamente podem trocar os prazos com os sugeridos em The Time Frames of Trading para tornar operacional a lógica da estratégia a longo prazo.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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Um olhar sobre estratégias de saída.

A gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos entendidos) da negociação. Muitos comerciantes, por exemplo, entram em um comércio sem qualquer tipo de estratégia de saída e, portanto, são mais propensos a obter lucros prematuros ou, pior, executar perdas. Os comerciantes precisam entender o que as saídas estão disponíveis para eles e saber como criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e a bloquear os lucros.

Há, obviamente, apenas duas maneiras pelas quais você pode sair de um comércio: fazendo uma perda ou fazendo um ganho. Ao falar sobre estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss orders para referir-se ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como "T / P" e "S / L" por comerciantes.

Stop-perdas ou paradas, são pedidos que você pode colocar com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto for atingido, a perda de parada será imediatamente convertida em uma ordem de mercado para vender. Estes podem ser úteis para minimizar as perdas se o mercado se mover rapidamente contra você.

Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens stop-loss:

Stop-loss são sempre definidos acima do preço atual em uma compra ou abaixo do preço atual da oferta em uma venda. Nasdaq stop-loss torna-se um pedido de mercado uma vez que o estoque é cotado no preço stop-loss. As perdas de parada da AMEX e da NYSE permitem que você tenha direitos sobre a próxima venda no mercado quando o preço se processa no preço da parada.

Existem três tipos de pedidos stop-loss:

Bom 'até cancelado (GTC) - Este tipo de pedido permanece até uma execução ou até você cancelar a ordem manualmente. Ordem diária - A perda de parada expira após um dia de negociação. Paragem final - Esta perda de parada segue a uma distância definida do preço de mercado, mas nunca se move para baixo.

As ordens de lucro ou de limite são similares às perdas de parada, na medida em que são convertidas em ordens de mercado para serem vendidas quando o ponto é alcançado. Além disso, os pontos de lucro obtêm as mesmas regras que os pontos de stop-loss em termos de execução nas bolsas NYSE, Nasdaq e AMEX.

Existem, no entanto, duas diferenças:

Não existe um ponto de "arrastar". (Caso contrário, você nunca conseguiria obter um lucro!) O ponto de saída deve ser definido acima do preço de mercado atual, em vez de abaixo.

Desenvolvendo uma estratégia de saída.

Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída. A primeira pergunta que você deve fazer é: "Por quanto tempo estou planejando estar neste comércio?" Em segundo lugar, "quanto risco estou disposto a tomar?" E, finalmente, "Onde eu quero sair?"

Por quanto tempo estou planejando estar neste comércio?

A resposta a esta pergunta depende do tipo de comerciante que você é. Se você estiver dentro dele para o longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte:

Definir metas de lucro a serem atingidas em vários anos, o que irá restringir sua quantidade de negócios. Desenvolver pontos de parada-perda que permitam que os lucros sejam bloqueados de vez em quando, a fim de limitar seu potencial negativo. Lembre-se, muitas vezes, o principal objetivo dos investidores de longo prazo é preservar o capital Tomando o lucro em incrementos ao longo de um período de tempo para reduzir a volatilidade ao liquidar Permitir a volatilidade para que você mantenha suas negociações ao mínimo Criando estratégias de saída com base em fatores fundamentais voltados para a longo prazo.

Se, no entanto, você estiver em um comércio para o curto prazo, você deve se preocupar com essas coisas:

Definir metas de lucro a curto prazo que executem em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos comuns de execução:

Níveis de ponto de pivô. Níveis de Fibonacci / Gann. Ruptura de linha de tendência. Qualquer outro ponto técnico. Desenvolvendo sólidos pontos de perda de parada que imediatamente se livram das explorações que não realizam. Criando estratégias de saída baseadas em fatores técnicos ou fundamentais que afetam o curto prazo.

Quanto risco estou disposto a tomar?

O risco é um fator importante ao investir. Ao determinar seu nível de risco, você está determinando o quanto você pode perder. Isso determinará o comprimento do seu comércio e o tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos risco tendem a deter paragens mais apertadas; e aqueles que assumem mais riscos dão mais generoso espaço para baixo.

Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos de parada de perda para que eles sejam impedidos de ser compensados ​​pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras. O indicador beta pode dar uma boa idéia de quão volátil o estoque é relativo ao mercado em geral. Se este número estiver dentro de zero e dois, então você estará seguro com um ponto de parada-perda em torno de 10 a 20% menor do que o que você comprou. No entanto, se o estoque tiver um beta superior a três, você pode querer considerar a configuração de uma parada-perda mais baixa, ou encontrar um nível importante para confiar (como uma baixa de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo).

Por que, você pode perguntar, você deseja definir um ponto de lucro, onde você vende quando seu estoque está funcionando bem? Bem, muitas pessoas ficam irracionalmente vinculadas às suas participações e mantêm essas ações quando os fundamentos subjacentes do comércio mudaram. Por outro lado, os comerciantes às vezes se preocupam e vendem suas participações, mesmo quando não houve mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e oportunidades de lucro perdidas. Definir um ponto em que você vai vender tira a emoção das negociações.

O próprio ponto de saída deve ser definido a um nível de preço crítico. Para os investidores de longo prazo, isso é muitas vezes em um marco fundamental - como o objetivo anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos.

Os pontos de saída são melhor inseridos imediatamente após a colocação do comércio primário. Os comerciantes podem inserir seus pontos de saída de uma das duas maneiras:

A maioria das plataformas de negociação dos corretores possui a funcionalidade que permite a entrada de pedidos. Alternativamente, muitos corretores permitem que você os chame para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam paradas de trânsito. Como resultado, talvez seja necessário recalcular e alterar a parada de perda em determinados intervalos de tempo (por exemplo, a cada semana ou mês). Aqueles que não possuem a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. Os pedidos de limite também são executados em determinados níveis de preços. Ao colocar uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você detém, você efetivamente coloca um ponto de stop-loss ou take-profit (porque as duas posições se cancelarão).

As estratégias de saída e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro podem melhorar sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em uma negociação, considere as três questões acima mencionadas e defina um ponto no qual você irá vender para uma perda, e um ponto em que você irá vender para obter um ganho.

Os quatro indicadores mais comuns na tendência de negociação.

Trend traders tentam isolar e extrair o lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador indicará o seu ingresso para as riquezas do mercado, uma vez que a negociação envolve outros fatores, como o gerenciamento de riscos e a psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram à prova do tempo e continuam a ser populares entre os comerciantes de tendências. Aqui fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada um; use estes ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte "Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos".)

[O Trend Trading faz uso extensivo da análise técnica, incluindo padrões de gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo na análise técnica ou deseja aprimorar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia fornece uma visão geral dos conceitos técnicos que você precisa para se tornar um comerciante de tendências bem sucedido.]

Médias móveis.

A média móvel mede os dados de preços "suaves" criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. A média móvel que o comerciante decide usar é determinada pelo período em que ele / ela negocia. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.

Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo-se horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não está em tendência, é variável. Se estiver inclinado, uma tendência de alta está em andamento. No entanto, as médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo em média ao longo de um período de tempo.

Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando os 50 dias caem abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu período de tempo de negociação individual.

Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.

As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias que atua como suporte (o preço salta dele).

MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento)

O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É um indicador de tendência e momento.

Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado de zero as linhas MACD estão ativadas. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável; abaixo de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável para baixo. Os sinais de compra potenciais ocorrem quando o MACD se move acima de zero e os sinais de venda potenciais quando ele cruza abaixo de zero.

Os crossovers da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta.

[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser saber mais sobre isso, bem como como transformar padrões em planos comerciais negociáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]

RSI (índice de força relativa)

O RSI é outro oscilador, mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.

Uma maneira de interpretar o RSI é ao ver o preço como "sobrecompra" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em um forte tendência de alta, o preço geralmente atingirá 70 e mais além por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem ficar em 30 ou abaixo por um longo período de tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para comerciantes de tendências.

Uma alternativa é comprar condições próximas de sobrevoque quando a tendência está em alta, e fazer negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa.

Diga que a tendência a longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu uma retração no preço, e o comerciante está comprando uma vez que a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI geralmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento.

Um sinal de curto comércio ocorre quando a tendência está baixa eo RSI se move acima de 50 e, em seguida, volta abaixo.

Trendlines ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais.

On Balance Volume (OBV)

O próprio volume é um indicador valioso, e o OBV leva muita informação de volume e compila-o em um indicador de sinal de uma linha. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda, adicionando o volume em dias em cima e subtraindo volume em dias perdidos.

Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. O aumento do preço deve ser acompanhado de um OBV crescente; um preço decrescente deve ser acompanhado de um OBV decrescente.

A figura abaixo mostra os compartilhamentos da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), baseada em Los Gatos, na Califórnia, mais alto, juntamente com o OBV. Uma vez que a OBV não caiu abaixo da sua linha de tendência, era uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria a tendência maior depois das contrações.

Se OBV estiver aumentando e o preço não for, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço estiver aumentando e o OBV for plano ou caindo, o preço pode estar perto de um topo.

Se o preço está caindo e o OBV for plano ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.

Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendência ou alertar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os quadros de tempo e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada comerciante. Combine as estratégias dos indicadores, ou apresente suas próprias diretrizes, então os critérios de entrada e saída são claramente estabelecidos para os negócios. Cada indicador pode ser usado de maneiras mais do que descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise ainda mais e, em sua maioria, teste-o pessoalmente antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo.

R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Charles Dow. Conceito: estratégia de tendência seguinte baseada na Teoria de Dow: uma tendência de touro é definida como uma série de altos maiores sucessivos (HH) e níveis mais altos (HL). Uma tendência de urso é definida como uma série de mínimos inferiores sucessivos (LL) e níveis mais baixos (LH). Objetivo da pesquisa: (1) desempenho da estratégia; (2) Benchmarking contra métodos alternativos de entrada. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: Pivot_Size & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

Negócios curtos: uma tendência de touro é uma configuração para a futura tendência do urso. Com base na Teoria Dow, uma tendência de touro é definida como uma série de altos maiores sucessivos (HH) e maiores (HL). Relevantes máximos mais altos e níveis mais baixos são determinados por pontos de pivô da oferta e pontos de pivô da demanda.

Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do pivô mais baixo (HL) (ou seja, o ponto de pivô da demanda mais alta).

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

Time_Index = [1, 141], Etapa = 5.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: Pivot_Size & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Classificação: Dow Theory & # 8211; Tendência | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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