Opção de comércio de petróleo

Comércio de petróleo.

O petróleo bruto está no centro da economia mundial e em termos de comércio, é a mercadoria mais negociada entre todos os ativos de commodities.

Sem petróleo bruto, não haveria nenhum transporte de qualquer forma (não pode imaginar remar um barco do Alasca ao Japão ou andar de bicicleta do Reino Unido para a África do Sul). Não haveria indústrias, nenhuma maneira de cozinhar sem degradar nosso ambiente já frágil, e a vida como a conhecemos seria radicalmente diferente. É por isso que os países chegaram ao longo da guerra para garantir os direitos de terra e água que transportam depósitos de petróleo bruto ou garantir rotas de abastecimento para o produto. É assim que é importante o petróleo bruto.

No que diz respeito ao comércio internacional, o valor atribuído a um barril de petróleo bruto é uma função da dinâmica de demanda e oferta para o produto, e é essa mudança de valor intradiária que fornece a plataforma em que os comerciantes podem ficar curtos ou há muito tempo sobre o recurso de petróleo bruto.

Como o comércio de petróleo bruto é feito.

Assim como a maioria das commodities, o petróleo bruto é negociado em um ponto e futuros. Também é negociado no mercado de opções binárias.

Três formas de petróleo bruto são negociadas nos mercados mundiais de petróleo:

a) Crude leve doce (CL)

c) West Texas Intermediate (WTI)

Os contratos de futuros de petróleo bruto são negociados na New York Mercantile Exchange (NYMEX), a Intercontinental Exchange (ICE). Os contratos Light Light Light e WTI são negociados no NYMEX e Brent Crude no ICE. Os feeds de preços são enviados a partir dessas trocas para as plataformas das várias plataformas de opções binárias de onde os comerciantes podem executar diferentes tipos de contratos comerciais sobre eles.

Requisitos de negociação.

Na negociação de petróleo bruto, os comerciantes devem entender as especificações do contrato e os requisitos de alavancagem / margem para a negociação do contrato de petróleo bruto. Ao contrário do contrato de futuros que é composto por 1.000 US barris (ou seja, 42.000 galões) e que requer um mínimo de $ 4000 para negociar o menor contrato, um comerciante pode negociar pelo menos US $ 25 no mercado de opções binárias. À medida que a experiência é adquirida, quantidades maiores podem ser comprometidas com o comércio. Alguns contratos comerciais no mercado de opções binárias duram apenas 15 minutos. Isso permite ao comerciante a oportunidade de ganhar dinheiro repetidas vezes usando pouco risco para retornos compostos.

Existem dois tempos de negociação para o comércio de petróleo:

a) A sessão de negociação NYMEX Open Outcry dura das 9h às 14h EST, de segunda a sexta-feira.

b) A sessão eCBOT (negociação eletrônica) dura das 19h às 18h15, horário de funcionamento (dia seguinte), de domingo a sexta-feira.

É nesses momentos que o estoque de petróleo bruto está disponível para negociação no mercado de opções binárias. Os comerciantes que querem trocar o petróleo devem, portanto, converter esses horários para a hora local, de modo a trocarem durante o horário do mercado.

Procedimentos para negociação de petróleo bruto no mercado de opções binárias.

Depois que a conta de negociação é aberta, ativada e financiada, o comerciante pode começar a comercializar o petróleo. O comércio de petróleo como opções binárias seguirá os princípios técnicos e fundamentais.

Tecnicamente falando, o comerciante pode empregar padrões de gráficos, padrões de candelabros e indicadores técnicos para derivar sinais nos gráficos. O tipo de sinal a ser utilizado será determinado pelo tipo de comércio que o comerciante tem em vista. Por exemplo, um comerciante que quer trocar a opção Touch / No Touch estará mais interessado em não apenas derivar a direção do recurso, mas obtendo um nível de preço chave que a ação de preço irá violar (tocar) ou não alcançar ( Não toque). Por exemplo, um comerciante que decide usar um nível de resistência para trocar o Touch / No Touch por uma ação de preço ascendente pode usar esse nível como um preço de toque e um preço acima deste como um preço de ataque sem toque se houver provas suficientes de que O recurso será derrotado no ponto de resistência. Isso não é tão simples quanto parece e muitos fatores entrarão em jogo, especialmente os fundamentos do bem do petróleo.

O petróleo bruto é um recurso que tem um forte apoio fundamental. Vivemos em um mundo onde o menor incômodo nas áreas produtoras de petróleo do mundo pode causar uma mudança de preço. O surgimento da Guerra Civil da Líbia em fevereiro de 2018 levou a um déficit de 400 pip no primeiro dia de negociação após o fim de semana, quando as hostilidades começaram. O estabelecimento de cotas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sempre tem impacto nos preços do petróleo. Esses fatores determinarão onde os preços vão, até onde eles vão, e também moldarão as peças técnicas que produzirão os sinais usados ​​no comércio de petróleo em plataformas de opções binárias.

Estratégia de negociação binária para o petróleo.

Comércio de óleo em plataformas de opções binárias.

Este artigo é patrocinado pela OptionBit, que é nosso corretor recomendado para o comércio de petróleo com opções binárias.

É verdade que este é um blog de troca de opções binárias, mas a verdade é que os princípios sobre os quais falaremos cobrem todos os ativos negociados no mercado de opções binárias. Então, selecionaremos um instrumento que é negociado nas plataformas de opções binárias de muitos corretores para ilustrar uma estratégia comercial típica, e esse recurso é petróleo bruto.

Muitos comerciantes estão familiarizados com as moedas comerciais, mas muito pouco do petróleo bruto comercial. Como tal, eles estão em uma posição onde eles estão deixando muito dinheiro na mesa. Isto é suportado pelo fato de que os mesmos princípios de análise técnica utilizados na análise forex são praticamente os mesmos princípios utilizados na análise técnica de qualquer outro instrumento. O que é bom para o ganso definitivamente tem que ser bom para o gander também.

Deixe-nos examinar uma estratégia de negociação de opções binárias que empregará o uso da ferramenta de retração Fibonacci, desta vez não como uma ferramenta de retracement estrita, mas como uma ferramenta que pode ser usada para negociação de gama.

Veja este gráfico diário de petróleo bruto (CLJ1). Este foi o gráfico que ocorreu no momento em que a guerra civil da Líbia estava em fúria e os preços do petróleo foram realmente retirados de US $ 84 para um pouco acima dos US $ 100 por barril.

Esse tipo de comércio é perigoso, porque os fundamentos que estavam impulsionando os preços do petróleo eram aqueles que não podiam ser preditos. Esta era uma situação de guerra. Qualquer mudança na dinâmica da guerra provocaria imediatamente uma mudança no comportamento do ativo subjacente. Isso foi o que estava jogando aqui.

Os preços estavam crescendo, pois ninguém sabia quanto tempo duraria a guerra. À medida que as batalhas para as cidades líbias furtaram e as cidades foram levadas, perdidas e reimediadas pelos combatentes opostos, os preços estavam fazendo uma dança.

Nesse tipo de cenário, é extremamente importante prestar atenção não apenas aos fundamentos, mas também às técnicas. Você pode ter ouvido o ditado: desencadear fundamentalmente, entrar tecnicamente. O que significa isso é que os gatilhos para a direção são os fundamentos (a notícia), enquanto as jogadas técnicas permitem que o comerciante faça a entrada correta na direção do gatilho fundamental.

À medida que se tornou óbvio que a guerra acabaria por durar algum tempo à medida que as negociações e os esforços de medição quebraram, os comerciantes se instalaram para um longo passeio para cima. Mas é aí que os técnicos vieram jogar.

No gráfico abaixo, vemos um duplo fundo se formando no início da guerra civil, dando brutos um salto alto. Combinando a noticia e a formação do duplo fundo, um negociante exigente saberia que o único caminho pelo qual o petróleo bruto estava indo foi para o norte. Isso configura as seguintes opções de opções binárias:

1) Opção de toque com uma barreira ascendente acima do nível do decote de $ 92.40.

2) Nenhuma opção de toque com uma barreira para baixo abaixo do fundo duplo em $ 84.80.

3) Comércio "alto" (ou "Rise" em Betonmarkets), apostando em preços que ficam acima do decote de 92.40.

4) Comércio de fronteiras "fora" usando as barreiras de preços do decote como barreira superior e os fundos duplos como limite inferior.

Este resultado comercial teria compensado o comerciante com pelo menos 400% de retorno com um prazo de validade de uma semana.

Para aqueles que perderam a peça no cenário 1, a próxima jogada seria aguardar o retracement que certamente ocorreria à medida que os comerciantes obtiveram lucros. Ao traçar a ferramenta de retração Fibonacci do balanço baixo para balançar alto, vemos isso na linha de retração de 39,2%, em algum lugar em 97.40. Dos dois círculos verdes, o segundo é o mais importante. Isso ocorre porque o primeiro indica o ponto de retracement máximo, que forma um suporte de chave. Ele diz ao comerciante que qualquer outro recuo provavelmente testaria esse nível de suporte também. Isso configura os seguintes negócios:

1) Toque o comércio, definindo a linha de retração de 39,2% (ou mais idealmente um ponto entre 10 e 20 pips acima) como o preço de exercício.

2) Não toque no comércio em um ponto 10 pips abaixo da linha de retração de 50% (válido somente se o suporte de retração de 39,2% for forte).

Os outros tipos de comércio binário seriam muito arriscados para o comércio nesta situação, então deixá-los fora.

Espero que esta pequena aula de estratégia seja bem compreendida. Nós usamos isso para petróleo bruto. Você pode usá-lo para qualquer ativo no mercado de opções binárias.

Noções básicas sobre opções: quais são as opções?

As opções são um tipo de segurança derivada. Eles são um derivado porque o preço de uma opção está intrinsecamente ligado ao preço de outra coisa. Especificamente, as opções são contratos que concedem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço fixado em ou antes de uma determinada data. O direito de compra é chamado de opção de compra e o direito de vender é uma opção de venda. As pessoas que conhecem um pouco os derivativos podem não ver uma diferença óbvia entre essa definição e o que um contrato futuro ou a prazo faz. A resposta é que futuros ou antecipações confere o direito e a obrigação de comprar ou vender em algum momento no futuro. Por exemplo, alguém que preste um contrato de futuros para o gado é obrigado a entregar vacas físicas a um comprador, a menos que eles fechem suas posições antes do vencimento. Um contrato de opções não tem a mesma obrigação, e é precisamente por isso que se chama "opção".

Chamar e colocar opções.

Uma opção de chamada pode ser considerada um depósito para uma finalidade futura. Por exemplo, um desenvolvedor de terra pode querer o direito de comprar um lote vazio no futuro, mas só quer exercer esse direito se certas leis de zoneamento forem implementadas. O desenvolvedor pode comprar uma opção de compra do proprietário para comprar o lote em dizer $ 250,000 em qualquer ponto dos próximos 3 anos. Claro, o proprietário não concederá essa opção gratuitamente, o desenvolvedor precisa contribuir com um pagamento inicial para bloquear esse direito. Com relação às opções, esse custo é conhecido como o prémio, e é o preço do contrato de opções. Neste exemplo, o prémio pode ser $ 6,000 que o desenvolvedor paga o proprietário. Dois anos se passaram, e agora o zoneamento foi aprovado; O desenvolvedor exerce sua opção e compra o terreno por US $ 250.000 - mesmo que o valor de mercado dessa parcela tenha dobrado. Em um cenário alternativo, a aprovação de zoneamento não ocorre até o ano 4, um ano após a expiração desta opção. Agora, o desenvolvedor deve pagar o preço de mercado. Em ambos os casos, o proprietário mantém os US $ 6.000.

Uma opção de venda, por outro lado, pode ser pensada como uma apólice de seguro. Nosso desenvolvedor de terras possui um grande portfólio de ações de blue chip e está preocupado com a possibilidade de haver uma recessão nos próximos dois anos. Ele quer ter certeza de que, se um mercado de ursos atingir, seu portfólio não perderá mais de 10% de seu valor. Se o S & amp; P 500 estiver negociando atualmente em 2500, ele pode comprar uma opção de venda, dando-lhe o direito de vender o índice em 2250 em qualquer ponto nos próximos dois anos. Se, em seis meses, o mercado caindo em 20%, 500 pontos em seu portfólio, ele fez 250 pontos ao poder vender o índice em 2250 quando ele está negociando em 2000 - uma perda combinada de apenas 10%. Na verdade, mesmo se o mercado cair para zero, ele ainda perderá 10%, dada sua opção de venda. Mais uma vez, comprar a opção irá custar um custo (é premium) e se o mercado não cair durante esse período, o prémio é perdido.

Esses exemplos demonstram alguns pontos muito importantes. Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo com isso. Você sempre pode deixar a data de validade, momento em que a opção se torna inútil. Se isso acontecer, no entanto, você perde 100% do seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar o prêmio da opção. Em segundo lugar, uma opção é meramente um contrato que lida com um ativo subjacente. Por esse motivo, as opções são derivadas. Neste tutorial, o ativo subjacente normalmente será um estoque ou índice de ações, mas as opções são negociadas ativamente em todos os tipos de títulos financeiros, como títulos, moedas estrangeiras, commodities e até outros derivativos.

Comprando e vendendo chamadas e lançamentos: quatro coordenadas cardinais.

Possuir uma opção de chamada oferece uma posição longa no mercado e, portanto, o vendedor de uma opção de chamada é uma posição curta. Possuir uma opção de venda oferece uma posição curta no mercado e vender uma posição é uma posição longa. Manter estes quatro retos é crucial, pois eles se relacionam com as quatro coisas que você pode fazer com as opções: comprar chamadas; vender chamadas; comprar coloca; e a venda coloca.

As pessoas que compram opções são chamadas de titulares e aqueles que vendem opções são chamados escritores de opções. Aqui está a importante distinção entre compradores e vendedores:

Os titulares de chamadas e os titulares (compradores) não são obrigados a comprar ou a vender. Eles têm a opção de exercer seus direitos se eles escolherem. Isso limita o risco de compradores de opções, de modo que o máximo que eles possam perder é o prêmio de suas opções. Chamar escritores e colocar escritores (vendedores), no entanto, são obrigados a comprar ou vender. Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de compra ou venda. Isso também implica que os vendedores de opções têm risco ilimitado, o que significa que eles podem perder muito mais do que o preço das opções premium.

Não se preocupe se isso parecer confuso - é. Por esta razão, vamos analisar as opções principalmente do ponto de vista do comprador. Neste ponto, basta entender que existem dois lados de um contrato de opções.

Opções de terminologia.

Para entender as opções, você também deve conhecer a terminologia associada ao mercado de opções.

O preço pelo qual um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado de preço de exercício. Este é o preço que um preço de ações deve ir acima (para chamadas) ou ir abaixo (para puts) antes que um cargo possa ser exercido com lucro. Tudo isso deve ocorrer antes da data de validade. No nosso exemplo acima, o preço de exercício da opção de venda S & amp; P 500 foi de 2250.

A data de validade ou a expiração de uma opção é a data exata em que o contrato termina.

Uma opção que é negociada em uma troca de opções nacional, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE) é conhecida como uma opção listada. Estes preços fixos foram fixados e datas de validade. Cada opção listada representa 100 ações do estoque da empresa (conhecido como contrato).

Para opções de compra, a opção é dita em dinheiro se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção é in-the-money é referido como valor intrínseco. Uma opção é out-of-the-money se o preço do subjacente permanece abaixo do preço de exercício (para uma chamada) ou acima do preço de exercício (para uma colocação). Uma opção é no dinheiro quando o preço do subjacente está em ou muito próximo do preço de exercício.

Como mencionado acima, o custo total (o preço) de uma opção é chamado de premium. Este preço é determinado por fatores, incluindo o preço das ações, o preço de exercício, o tempo restante até o vencimento (valor do tempo) e a volatilidade. Por causa de todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e, em grande parte, além do alcance deste tutorial, embora discutiremos brevemente.

Embora as opções de estoque de empregados não estejam disponíveis para que qualquer pessoa troque, esse tipo de opção poderia, de certa forma, ser classificado como um tipo de opção de compra. Muitas empresas usam opções de ações como forma de atrair e manter empregados talentosos, especialmente a gerência. Eles são semelhantes às opções de ações ordinárias na medida em que o detentor tem o direito, mas não a obrigação de comprar ações da empresa. O contrato, no entanto, existe apenas entre o titular e a empresa e normalmente não pode ser trocado com qualquer outra pessoa, enquanto uma opção normal é um contrato entre duas partes que não estão completamente relacionadas à empresa e podem ser negociadas livremente.

Conceitos básicos de negociação de futuros de petróleo bruto.

Os futuros do petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber, do vendedor, uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.

Trocas de futuros de petróleo bruto.

Você pode negociar futuros de petróleo bruto na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e no Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Os preços de futuros NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e cêntimos por barril e são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões).

Os futuros do NYSEX Brent Crude Oil são negociados em unidades de 1000 barris (42000 galões) e os preços dos contratos são cotados em dólares e cêntimos por barril.

Os preços de futuros de petróleo bruto da TOCOM são cotados em ienes por quilolitro e são negociados em tamanhos de lotes de 50 kilômetros (13210 galões).

Conceitos básicos de negociação de futuros de petróleo bruto.

Consumidores e produtores de petróleo bruto podem gerenciar o risco do preço do petróleo bruto ao comprar e vender futuros do petróleo bruto. Os produtores de petróleo bruto podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do petróleo bruto que eles produzem, enquanto as empresas que exigem petróleo bruto podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam.

Os futuros do petróleo bruto também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do petróleo bruto. Os especuladores compram futuros do petróleo bruto quando acreditam que os preços do petróleo bruto subirão. Por outro lado, venderão futuros do petróleo bruto quando pensarem que os preços do petróleo bruto cairão.

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Opções de petróleo bruto e futuros.

Futures Basics.

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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Opções de petróleo bruto explicadas.

As opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de petróleo bruto.

O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de petróleo bruto em o preço de exercício.

Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.

Trocas de opções de petróleo bruto.

Os contratos de opções de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Os preços das opções NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e cêntimos por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões) de petróleo bruto.

As opções NYMEX Brent Crude Oil são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 barris (42000 galões) e seus preços são cotados em dólares e cêntimos por barril.

Chamar e colocar opções.

As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de petróleo bruto são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do petróleo bruto. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto cairão podem comprar opções de petróleo bruto.

Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.

Opções de petróleo bruto versus futuros de petróleo bruto.

Alavancagem adicional.

Limite de perdas potenciais.

Como as opções de petróleo bruto apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição subjacente dos futuros de petróleo bruto, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.

Flexibilidade.

Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte temporal de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.

Time Decay.

As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.

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Comprar Straddles em ganhos.

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Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.

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Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]

Aproveite as chamadas, não Margin Calls.

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Day Trading usando Opções.

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]

Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.

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Compreender a paridade de colocação de chamadas.

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreendo os gregos.

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Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.

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Opções de petróleo bruto e futuros.

Futures Basics.

Energy Futures.

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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.